Initiation à l’analyse du risque dans l’évaluation des projets et application de la simulation de Monte Carlo

Résumé

Cet article est une synthèse bibliographique qui décrit une démarche d’analyse du risque lors de l’évaluation financière et économique des projets. En premier lieu, l’article traite la notion de l’incertitude et du risque, puis l’implémentation d’un cadre d’analyse intégré du risque dans l’évaluation des projets. En second lieu, il explique l’origine et décrit le concept de la simulation de Monte Carlo et de la simulation non-paramétrique. Ensuite, il présente certains indicateurs et statistiques qui permettent d’exploiter et d’interpréter les résultats de la simulation. Enfin, il initie à l’analyse de sensibilité probabiliste qui provient de la simulation en abordant certains de ses outputs numériques et graphiques.

Mots-clés : Analyse du risque, Graphe en tornade, Simulation, Monte Carlo